ผ่าไส้ใน AI ของ Thematic Optimize คิดจากอะไร แม่นยำแค่ไหน

ทีมงาน Jitta Wealth ทุ่มเทใช้เวลาเพื่อพัฒนา AI และอัลกอริทึม กว่าจะคลอด Thematic Optimize มาเป็นอีก 1 ทางเลือกให้คุณ เพื่อการลงทุนที่ง่ายขึ้น และแม่นยำขึ้น

ปกติแล้ว การพิจารณาว่า ETF (Exchange Traded Fund) กองนี้น่าลงทุนหรือไม่ สิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึง คือ ผลตอบแทนย้อนหลัง แต่นี่เป็นเพียงมิติเดียวเท่านั้น

เพราะความเคลื่อนไหวราคา ETF ในแต่ละวันทำการ มีปัจจัยหลายๆ อย่างเกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งของบริษัทที่ ETF ลงทุน ผ่านงบการเงินในแต่ละไตรมาส รวมไปถึงกระแสข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน ล้วนมีผลกระทบต่อผลตอบแทนเสมอ

อย่างที่ Jitta Wealth พยายามสื่อสารมาตลอดว่า การลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ล้วนมีความเสี่ยง อยู่ที่คุณว่าจะรับความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่คุณเลือกลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน หรือมีความเข้าใจในสินทรัพย์นั้นอย่างไรบ้าง

สำหรับการลงทุนในธีม หรือ Thematic Investment เป็นการลงทุนในธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ มีโอกาสเติบโตในระยะยาว จึงเป็นการลงทุนใน ETF หุ้นบริษัทที่อยู่ในเมกะเทรนด์ แน่นอนว่า มีความเสี่ยงสูงกว่า ETF เพราะเป็นการโฟกัสในธุรกิจที่น่าลงทุนโดยตรง บางกลุ่มยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ที่ไม่มีบริษัทไหนเป็นเจ้าตลาด หรืองบการเงินของแต่ละบริษัทมีโอกาสขาดทุนได้ แม้รายได้จะเติบโตก็ตาม 

ดังนั้น Thematic ETF จึงมีความผันผวนสูงกว่า ETF ที่ลงทุนในตราสารหนี้ หรือ ETF ที่ลงทุนในตลาดหุ้น 

แต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในเมกะเทรนด์อนาคตไกล อยากลงทุนระยะยาวใน Thematic ETF เพียงแต่คุณยังไม่มั่นใจว่า ถ้าให้เลือกธีมเอง พอร์ตจะเป็นอย่างไร หรือยังไม่แน่ใจว่า เลือกธีมถูกต้องหรือไม่…

ลองศึกษาวิธีการคัดเลือกธีมโดย AI ของ Thematic Optimize ก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่า อยากเลือกจัดพอร์ตลงทุนเอง หรือวางใจให้ AI เลือกธีมให้

AI ของ Thematic Optimize มีอะไรบ้าง

Jitta Wealth คิดหลายแบบและมองหลายแกน ก่อนจะออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึม สำหรับ AI ของ Thematic Optimize ในการคัดสรรธีมเมกะเทรนด์ที่น่าลงทุนที่สุดและบริหารพอร์ตลงทุนให้มีประสิทธิภาพที่สุด

จุดเริ่มต้นของกองทุนส่วนบุคคล Thematic ทีมงานพิจารณาดูว่า ธีมเมกะเทรนด์ทั่วโลกนี้ ธีมใดเป็นธีมที่กำลังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และมีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว จากนั้นจึงคัดเลือก Thematic ETF ที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละเมกะเทรนด์ มาเป็นตัวแทนของธีมนั้นๆ 

โดยหลักการของ Jitta Wealth จะเลือกประเภท Passive ETF ที่ลงทุนให้ผลตอบแทนล้อไปกับดัชนีอ้างอิง เพราะมีค่าธรรมเนียม Expense Ratio ต่ำกว่า Active ETF ที่มุ่งทำผลตอบแทนชนะดัชนีอ้างอิง และเชื่อว่า กลไกตลาดหุ้นมีประสิทธิภาพมากพอสำหรับการลงทุนแบบพาสซีฟ 

นอกจากนี้ Thematic ETF ที่ถูกคัดเลือกมาเป็นตัวแทนแต่ละธีมที่ Jitta Wealth เปิดให้ลงทุนทั้งหมด เราพิจารณาถึงตัวเลข Tracking Error ด้วย เพราะยิ่งค่านี้ต่ำ ก็เป็นตัวสะท้อนว่า โอกาสที่ผลตอบแทนของ ETF จะมีความใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงมากที่สุด

เมื่อได้ ETF สำหรับแต่ละธีมเมกะเทรนด์ที่น่าสนใจออกมาแล้ว ก็ถึงคราว AI ของ Thematic Optimize ออกโรง 

AI จะถูกออกแบบให้พิจารณาและจัดอันดับความน่าลงทุนของทุกธีมที่กองทุนส่วนบุคคล Thematic เปิดให้ลงทุน โดยคำนึงถึงปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่

1. การเติบโตของบริษัทใน ETF
2. ผลตอบแทนย้อนหลังของ ETF
3. ความผันผวนของ ETF

1. การเติบโตของบริษัทใน ETF

นี่คือตัวชี้วัดอย่างแรกที่ทำให้คุณรู้ว่า แต่ละบริษัทที่ ETF เข้าไปลงทุน มีโอกาสเติบโตในอนาคตหรือไม่ เพื่อให้คุณได้ลงทุนในธีมที่บริษัทในพอร์ตของ ETF อยู่ในช่วงทะยานขาขึ้น ดังนั้นการเติบโตของบริษัทใน ETF จึงเป็นแกนแรกที่สำคัญมากในการวิเคราะห์ของ AI 

ETF แต่ละธีมอาจจะประกอบไปด้วยหุ้นนับสิบนับร้อยบริษัท ซึ่งคนทั่วไปไม่มีเวลามากพอที่จะมานั่งวิเคราะห์รายตัวได้ หรือหากมีเวลาก็ต้องใช้เวลานานมาก

AI ของ Thematic Optimize จะแสกนงบการเงินของแต่ละบริษัทใน ETF รวมๆ ก็มากกว่า 2,500 บริษัท เพื่อหาคำตอบว่า แต่ละบริษัทมีงบการเงินที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มเติบโตหรือไม่ โดยเฉพาะผลประกอบการย้อนหลังรายไตรมาส ธุรกิจเติบโตอย่างไร พื้นฐานยังดีอยู่หรือเปล่า

แม้ว่าเมกะเทรนด์คืออนาคตระยะยาว แต่ก็มีช่วงเวลาขาขึ้นและปรับฐานระหว่างทางการเติบโต ยิ่ง AI สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่า แต่ละธีมมีการเติบโตอย่างไรทั้งในอดีตที่เหมือนกับการส่องกระจกหลัง และในอนาคตจากการดูศักยภาพการเติบโต ก็เป็นคำตอบชัดเจนว่า นี่คือโอกาสลงทุนในธีมนั้น 

สิ่งที่ AI ของให้ความสำคัญ คือ การเติบโตของรายได้ เพราะรายได้มีผลต่อมูลค่าหุ้นมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้ว AI จะจัดอันดับจากธีมที่มีการเติบโตสูงที่สุดไปหาน้อยที่สุด 

2. ผลตอบแทนย้อนหลังของ ETF

แกนที่ 2 ขาดไม่ได้ คือ ผลตอบแทนย้อนหลังของ ETF เมื่อได้ธีมเมกะเทรนด์พื้นฐานดี อยู่ในช่วงเติบโตมาแล้ว AI จะมาวิเคราะห์ต่อว่า ในช่วงที่ผ่านมา ผลตอบแทนของธีมนั้นเป็นอย่างไร 

ผลตอบแทนในที่นี้ ก็คือการเคลื่อนไหวของราคา Thematic ETF ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมเงินปันผล ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมา ธีมเมกะเทรนด์นั้นๆ กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนอยู่หรือไม่ ส่วนหนึ่งก็มาจากการเติบโตและผลประกอบการของบริษัทใน ETF นั่นเอง

เพราะการลงทุนในธีมเมกะเทรนด์ เรื่องของ ‘เทรนด์’ หรือ ‘แนวโน้ม’ เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มใหญ่หรือเล็ก ล้วนเพิ่มแรงส่งให้พอร์ตของคุณเติบโตได้ดียิ่งขึ้น เช่น ช่วงวิกฤต Covid-19 ระบาด หลายๆ Thematic ETF เช่น อีคอมเมิร์ซ คลาวด์ หรือเทคโนโลยี ได้ประโยชน์จากการล็อกดาวน์ คนต้องอยู่บ้าน ออกไปไหนไม่ได้ ทำให้ต้องใช้เมกะเทรนด์ที่เป็นเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้น Covid-19 เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจเหล่านั้นเติบโตขึ้น และราคา ETF ของธีมเหล่านี้ก็พุ่งสูงขึ้นด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น การพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลังของธีมผ่าน AI ประกอบกับโอกาสการเติบโตของบริษัทในธีม จะช่วยให้คุณได้ลงทุนในธีมที่น่าลงทุนที่สุดในช่วงเวลานั้น

3. ความผันผวนของ ETF

เมื่อ AI วิเคราะห์งบการเงินหุ้นใน ETF และผลตอบแทนย้อนหลังของ ETF ธีมเมกะเทรนด์แล้ว แกนที่ 3 มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ ความผันผวน ในที่นี้หมายถึง ‘ความเสี่ยง’ ที่ผลตอบแทนของ ETF ในอนาคตจะไม่เป็นไปตามคาดหวัง 

เพราะหลักการเลือกสินทรัพย์ลงทุน การดูผลตอบแทนจะเป็นการพิจารณามิติเดียว แต่การลงทุนมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สำหรับการลงทุนธีมเมกะเทรนด์ คือ ความผันผวนของราคา ETF 

ตัวเลขที่บอกค่าความผันผวนของ ETF จะอยู่ในเอกสารสรุปข้อมูลส่วนสำคัญ (Fact Sheet) ได้แก่ Standard Deviation – SD (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และค่าความผันผวนต่อปี (Annualised Volatility) โดยเทียบกับดัชนีอ้างอิง เมื่อเป็น Passive ETF เป็นตัวเลขทางสถิติที่ ใช้กันอย่างแพร่หลาย

ยิ่งค่าความผันผวนสูง โอกาสที่ผลตอบแทนและราคาของ ETF ในอนาคตจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็สูงตามไปด้วย มีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งก็คือ ‘ความเสี่ยง’ นั่นเอง ถ้าค่าความผันผวนน้อย ผลตอบแทนและราคาของ ETF จะขึ้นลงไม่ห่างกันมาก หรือมีความเสี่ยงจากความผันผวนน้อยกว่านั่นเอง

ทั้ง 3 แกนนี้ คือ ส่วนประกอบสำคัญของ AI ใน Thematic Optimize ที่ Jitta Wealth พัฒนาอัลกอริทึมขึ้นมา โดยทีมงานได้ลองสุ่มจัดพอร์ต 4 ธีม จากธีมเมกะเทรนด์ทั่วโลกมากกว่า 1,000 ครั้ง เพื่อให้ได้การทำงานจากอัลกอริทึมที่แม่นยำที่สุด และเอามาจำลองทำ Back Test ย้อนหลังมากกว่า 3 ปี จนเป็นที่มาของธีมเมกะเทรนด์ในแต่ละไตรมาส และผลตอบแทนเฉลี่ย 18% ต่อปี

นอกจากนี้ AI คำนวณให้ธีมเมกะเทรนด์รายวัน เพื่อให้ได้ธีมที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับแต่ละวัน เพราะราคาหุ้นและ ETF เคลื่อนไหวตลอดเวลาที่ตลาดหุ้นเปิด คุณจึงมั่นใจได้ว่า พอร์ต Thematic Optimize จะได้ลงทุนธีมเมกะเทรนด์ที่มีโอกาสเติบโต มีผลตอบแทนดี มีความผันผวนต่ำ ในวันที่คุณลงทุน

กว่าที่ Thematic Optimize จะออกมาโลดแล่นเป็นอีก 1 ทางเลือกของคุณ เพราะ Jitta Wealth คิดคำนวนจากผลประกอบการของแต่ละบริษัทในธีมเมกะเทรนด์ที่เราคัดเลือกมาแล้วว่า มีการเติบโตสูง ยังไม่พอเรายังดูผลตอบแทนของธีมต่างๆ เพื่อตอกย้ำว่า ธีมเมกะเทรนด์นั้นมีพื้นฐานดี 

ไม่เพียงเท่านั้น AI ยังวิเคราะห์ไปถึงความผันผวนของราคา ETF ที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนในธีมเมกะเทรนด์นั้นๆ

เรียกได้ว่า Jitta Wealth คิดมาอย่างรอบคอบ เพื่อการลงทุนในเมกะเทรนด์ เป็น ‘แนวโน้มใหญ่มาก’ ที่จะเติบโตได้ดีในอีกทศวรรษข้างหน้า หรือนานกว่านั้น 

หากคุณมั่นใจใน AI ที่ Jitta Wealth พัฒนามาเพื่อให้คุณลงทุนในธีมธุรกิจได้อย่างสบายใจ ประหยัดเวลา ให้ Thematic Optimize เป็นทางเลือกในการลงทุนของคุณที่จะทำให้พอร์ตของคุณเติบโตอย่างมีหลักการ มีวินัย และมีความสม่ำเสมอ

คุณสามารถเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Jitta Wealth ได้เลย ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 100,000 บาท หรือลองเข้ามาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://jittawealth.com/thematic/optimize หรือสอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนได้ที่ Line ID: @JittaWealth 

กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด ผู้บุกเบิกสตาร์ตอัป WealthTech สัญชาติไทยรายแรก ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01

ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บทความ Thematic ที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live: เปิดตัว Thematic Optimize ลงทุนธีมเมกะเทรนด์ทั่วโลกด้วย AI ที่แรกในไทย

Thematic DIY กับ Thematic Optimize แบบไหนที่ใช่คุณ

AI ของ Thematic Optimize จัดพอร์ตอย่างไร ทำผลตอบแทนได้ 25% ต่อปี